課程資訊
課程名稱
 財務工程入門
Financial Engineering 
開課學期
 103-2 
授課對象
 管理學院  財務金融學系  
授課教師
 黃以達 
課號
 Fin3022 
課程識別碼
 703 47000 
班次
  
學分
 3 
全/半年
 半年 
必/選修
 選修 
上課時間
 星期一6,7,8(13:20~16:20) 
上課地點
 管一104 
備註
 本課程中文授課,使用英文教科書。
總人數上限：70人 
Ceiba 課程網頁
 http://ceiba.ntu.edu.tw/1032Fin3022_ 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
 核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

Studying theoretical pricing models for those financial assets which are known as financial derivatives. 

課程目標
 Studying theoretical pricing models for those financial assets which are known as financial derivatives. 
課程要求
 Prerequisites:Calculus and probability theory.
Assignment:There will be some problem sets after each lecture. The best way of learning is to make a study group to discuss lectures after class.

 
預期每週課後學習時數
  
Office Hours
 每週五 15:30~17:30 備註： 教研館308 請事先寫email給老師及助教 
指定閱讀
  
參考書目
 John C. Hull. Fundamental of Futures and Options Markets.(8th ed. Pearson
Education) 
評量方式
(僅供參考)
  
No.
項目
百分比
說明
1. 
 Final Exam 
40% 
  
2. 
 Mid-term Exam 
30% 
  
3. 
 Quiz 
20% 
  
4. 
 Assignments 
16% 
  
 
課程進度
週次
日期
單元主題
第1週
 02/23  放假 
第2週
 03/02  lecture#1 Course Overview, Diversification and Optimal Portfolio 
第3週
 03/09  lecture#2 No Arbitrage Principle and Forward Contracts 
第4週
 03/16  lecture#3 European Option and Put-call Parity 
第5週
 03/23  lecture#4 Trading Strategies 
第6週
 03/30  lecture#5 Arbitrage Bounds of Options 
第7週
 04/06  放假 
第8週
 04/13  lecture#6 One-Period Binomial Model,Quiz 1 
第9週
 04/20  lecture#7 Multi-Period Binomial Model 
第10週
 04/27  Midterm Exam 
第11週
 05/04  lecture#8 Risk Neutral World and CRR Model 
第12週
 05/11  lecture#9 General One Period Markets and State Price Theorem 
第13週
 05/18  lecture#10 Completeness and Fundamental Theorem of Asset Pricing 
第14週
 05/25  lecture#11 Black-Scholes Formula 
第15週
 06/01  lecture#12 Greeks,Quiz 2 
第16週
 06/08  lecture#13 Random Walk and Brownian Motion 
第17週
 06/15  lecture#14 Ito's Lemma and Stochastic Differential Equations 
第18週
 06/22  Final Exam